Управление банковскими активами и пассивами. Часть 1

Главное отличие банковского от небанковского кредитного учреждения — это возможность

• привлекать средства физических лиц
• осуществлять межбанковские расчеты
• переводить денежные средства за рубеж
• оформлять ипотечный кредит

Временная структура банковских активов и пассивов — это

• соотношение между доходностью банковского инструмента и сроком его действия
• минимально допустимые сроки размещения ресурсов
• временные лимиты по размещению и привлечению ресурсов
• средняя продолжительность привлечения и размещения денежных средств

Современный коммерческий банк может предложить клиентам

• до 200 продуктов и услуг
• до 100 продуктов и услуг
• до 150 продуктов и услуг
• свыше 200 продуктов и услуг

Цель управления банковским активами и пассивами — это

• максимизация прибыли банка
• минимизация совокупного банковского риска при максимизации доходов
• выполнение требований банковского надзора
• достижение миссии банка

Фондовые операции включают

• лизинг
• покупку векселей
• форфейтинг
• клиринг

Управление банковским портфелем — это

• оптимизация структуры активов при максимизации прибыли
• анализа доходности банка
• учет и контроль структуры активов
• планирование структуры активов

К реальным активам относят

• лицензии
• лес
• здания, оборудования
• нефтяные запасы

Вексель — это

• требование дебитора к оплате
• письменное долговое обязательство установленной законом формы
• расписка физического лица с обязательством возврата долга в определенный срок
• расписка юридического лица в получении денежных средств в долг

Валютные активы банка могут отличаться от валютных пассивов не более, чем на ___ % от капитала банка

• 10
• 20
• 100
• 50

Ликвидность банка

• рациональность структуры активов
• возможность банка обеспечить рациональную структуру своих обязательств
• соотношение активов и капитала банка
• способность банка отвечать по своим обязательствам

Денежная оценка материальных активов, вносимых в УК банка, утверждается

• Центральным банком
• независимым экспертом
• общим собранием учредителей
• Государственной регистрационной палатой

Собственность банка с внутренней стоимостью относится к

• уставному капиталу
• реальным активам
• низколиквидным активам
• ликвидным активам

Банк на постоянной основе может осуществлять операции

• денежного кредитования
• производственной деятельности
• торговой деятельности
• страховой деятельности

Основным банковским риском при проведении пассивных операций является ________ риск

• репутационный
• процентный
• операционный
• ценовой

Отличительной операцией коммерческих банков от других предприятий является

• выдача наличных денежных средств
• финансовое посредничество между юридическими лицами
• выпуск векселей
• выпуск депозитных сертификатов

Показатель ROE — это отношение

• средней величины акционерного капитала к сумме собственных средств
• суммы работающих активов к акционерному капиталу
• чистого дохода к средней величине акционерного капитала
• суммы работающих активов к общей величине активов

Продолжительность сроков действия активов и пассивов банка — это

• формат сроков платежеспособности банка
• длительность ликвидной позиции
• сумма активов-нетто и финансового результата банка за определенный период
• структура сроков действия

Основным банковским риском при проведении активных операций является ______ риск

• рыночный
• валютный
• кредитный
• фондовый

Комиссионные операции — это

• операции банков по оказанию консультационных услуг клиентам
• пассивные операции банков, проводимые по поручению и за счет клиентов, по которым банк получает доход
• операции, по которым банки получают доход
• активные операции банков, проводимые по поручению и за счет клиентов, по которым банк получает доход

Клиринг — это

• система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных требований и обязательств
• система наличных расчетов за товары, ценные бумаги и услуги
• общество международных межбанковских телекоммуникаций
• разновидность наличных расчетов между банками разных стран

Рентабельность коммерческого банка — это

• сумма собственных средств банка
• сальдо выплаченных и полученных процентов
• отношение прибыли к привлеченным ресурсам
• отношение прибыли к размещенным ресурсам

Модель Дюпона, использующая мультипликатор капитала (МК), может быть выражена соотношением, где МП — маржа, ИА — коэффициент оборачиваемости

• ROE = ROA × MK
• ROA = ROE × MK
• ROA = ROE × МП
• ROE = MП × ИА

Операции по обслуживанию счетов юридических лиц — это ____________ операции

• инвестиционные
• расчетно-кассовые
• активные
• депозитные

ЖИРО (жирочеки) — это

• поручение банку со стороны клиента о необходимости перечисления денег со счета этого клиента на счет третьего лица
• письменный приказ банку возвратить деньги Центральному банку
• чековая книжка, по которой клиент желает получить деньги
• распоряжение по банку о передаче денег клиенту

Дисконтирование векселей — это

• бухгалтерские операции по переучету списанных векселей
• бухгалтерские операции по учету выданных векселей (векселедателем)
• покупка векселей банком до истечения срока их погашения
• списание задолженности по векселям кредитором (векселедержателем)

Основным показателем качества кредитного портфеля банка является

• величина специальных фондов
• характеристика состояния деловой среды
• классификация кредитов
• вероятность потенциальных убытков

Совокупность имущества и денежных средств, находящихся в обороте, — это

• ненормируемые оборотные средства
• активы
• пассивы
• нормируемые оборотные средства

Фундаментальные понятия стратегии управления активами и пассивами включают

• чувствительность к процентным ставкам
• капитал
• депозиты
• нематериальные активы

Контокорректный счет — это

• единый счет, на котором учитываются все операции физических лиц в банке
• единый счет, на котором учитываются все операции банка с клиентами
• расчетный счет, по которому проводятся все операции юридического лица в банке
• расчетный счет, учитывающий все операции юридического лица в банках

Метод распределения активов — это

• размещение аккумулируемых банками средств между материальными и нематериальными активами
• метод расчета среднегодовой стоимости активов
• расчет суммы остатков основных средств за вычетом износа
• управление активами с учетом процентного риска

Основным преимуществом проведения факторинговых операций является

• установление длительных контактов между продавцом и покупателем
• ускорение платежей
• снижение расходов по ведению бухгалтерского учета
• фиксация лимитов отгрузки продукции поставщиком покупателю

Банковский риск — это

• снижение уровня достаточности капитала ниже 10%
• внезапное изменение валютного курса национальной валюты
• вероятность потерь в процессе банковской деятельности
• проблема проведения банковских платежей.

Управление активами и пассивами банка как процедура (функция) сформировалось в

• 70-е годы ХХ столетия
• 80-е годы ХХ столетия
• 60-е годы ХХ столетия
• начале ХХI века

Опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму долга, — это

• кредитный риск
• риск партнерства
• правовой риск
• предпринимательский риск

Авуары — это

• технологическая документация
• имущество и денежные ценности
• программное обеспечение
• нематериальные активы

Универсальный счет — это

• расчетный счет, по которому проводят операции резиденты и нерезиденты
• расчетный счет, по которому проводят операции несколько юридических лиц
• расчетный счет, обслуживающий физических и юридических лиц
• вид вклада, сочетающий операции в рублевом и валютном выражении

Варрант выпускается на срок не менее ___ лет

• 3
• 2
• 10
• 5

СВИФТ — это

• стандарт информационной безопасности
• система электронных международных расчетов
• стандарт использования информационных технологий в коммерческих банках
• система внутрибанковской телекоммуникационной сети

Индоссамент — это

• право получения средств по векселю
• ограничение прав получения средств по векселю
• обязательства по чеку
• передаточная надпись на обороте векселя

Аваль — это

• неисполненная банковская гарантия
• вексельное поручительство
• неисполненный вексельный платеж
• банковская гарантия по ссуде

Банковские активы, приносящие доход, включают

• материальные ценности
• основные материалы
• оборудование
• учетно-ссудные денежные средства

Низколиквидные активы включают

• долгосрочные инвестиции и ссуды
• ценные бумаги с устойчивым курсом
• средства на корсчете в Центральном банке
• конвертируемую валюту

«Ностро»-счет — это счет

• который сочетает все платежи банка в расчетно-кассовом центре
• открытый банком для банков-корреспондентов
• единый, на котором учитываются все платежи банков в Банке России
• открываемый банком у своего банка-корреспондента

При _________________ факторинге поставщик уведомляет покупателя о продаже выписанных на его имя счетов-фактур факторской фирме

• конвенционном
• скрытом
• конфиденциальном
• «тихом»

Изменение цены банковского инструмента относительно его доходности — это

• чувствительность к процентным ставкам
• снижение процента по депозитам соответственно ставки рефинансирования
• сокращение капитала в процентах от роста бизнеса банка
• возникновение убытков вследствие уменьшения процентной ставки

Лизинг — это

• форма оплаты аренды оборудования
• форма финансирования вложений на приобретение оборудования
• форма оплаты взаимных поставок оборудования
• наличная форма оплаты процесса доставки оборудования получателю

Активные операции банка могут включать

• продажу собственных ценных бумаг на открытом рынке
• операции по хранению денег и ценностей
• хранение банковской отчетности и ценных бумаг
• инкассо ценных бумаг

Показатель ROA — это отношение

• прибыли к обязательствам банка
• прибыли к суммарным активам банка
• прибыли к собственным средствам банка
• прибыли к работающим активам банка

Банковский акцепт — это

• согласие банка на оплату платежных документов в виде соответствующей подписи банка-акцептанта
• банковский дефолт по ценным бумагам
• векселя, которые два лица выставляют друг другу для получения средств в банке
• банковский долг перед предприятием-клиентом

Наиболее приемлемая для банка форма залога под ссудные активы — это

• акции, заложенные и хранимые в банке
• запасы ТМЦ
• некотируемые акции
• оцененная банком недвижимость