Содержание
- Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
- Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
- Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
- Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене
- Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
- Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-
- Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
- Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
- К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
- Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
- Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
- Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
- Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:
- Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:
- Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:
- При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
- Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:
- Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
- Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:
- В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:
- Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для
- Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
- В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:
- Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной
- Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:
- Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:
- Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:
- Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного
- Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
- Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:
- Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:
- В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом
- Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
- Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:
- Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:
- Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание
- Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
- Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в сле-
- Тест Фишера является:
- Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
- Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
- Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
- МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-
- Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
- При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
- Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе
- Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
- При отрицательной автокорреляции DW:
- Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
- Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную
- Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
- Значение статистики DW находится между значениями:
- Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
- Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
- мет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
- зависит от числа
- зависит от времени проведения
- зависит от номера
- одинакова для всех
- не зависит от времени проведения
Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых пе-
- ременных вычисляется по формуле: а =
- 1 1 2 2 b x − b x
- 1 1 2 2 y + b x + b x
- ( ) 1 1 2 2 y + b x − b x
- 1 1 2 2 y − b x − b x
- 1 1 2 2 y −b x + b x
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
- левее расположена
- уже
- шире
- правее расположена
- неизменна
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене
- сезона:
- направление изменения, происходящего
- трендовые изменения
- изменение числа потребителей
- численную величину изменения, происходящего
- циклические изменения
Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
- ряд значений от 0 до 1
- только отрицательные значения
- только два значения 0 или 1
- только положительные значения
- случайные
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-
- не _________, где n – число наблюдений:
- n
- n2
- n3
- n
- n4
Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
- степень влияния
- случайность
- уровень независимости
- непостоянство
- цикличность
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух
- переменных равна 1 или -1:
- выборочная корреляция
- разность
- сумма
- теоретическая корреляция
- произведение
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
- DW > d2
- DW
- d1
- DW = 0
- DW ≠ 0
Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
- 1
- -1
- 2
- 0
- -2
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
- подвержена сезонным колебаниям
- является качественной по своему характеру
- трудноизмерима
- имеет трендовую составляющую
- случайная
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
- временной
- замещающей
- лаговой
- лишней
- сезонной
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:
- зависит от номера наблюдений
- зависит от числа
- зависит от времени проведения
- одинакова для всех
- зависит от характера
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:
- непрерывных
- дискретных
- трудноизмеримых
- случайных
- циклических
Гетероскедастичность приводит к ___________ оценок параметров регрессии по МНК:
- смещению
- уменьшению дисперсии
- усложнению вычисления
- неэффективности
- увеличению дисперсии
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
- остается неизменным
- уменьшается
- не уменьшается
- не увеличивается
- увеличивается
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:
- долю дисперсии x, объясненную
- долю дисперсии y, объясненную
- долю дисперсии x, необъясненную
- долю дисперсии y, необъясненную
- долю дисперсии x и y, объясненную
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
- нечетных
- последовательных
- k первых и k последних
- четных
- всех
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:
- 0 и 6
- -3 и 3
- 0 и 4
- -2 и 2
- 0 и 2
В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:
- двух случайных членов
- нескольких случайных членов
- двух зависимых переменных
- одной зависимой переменной
- случайной составляющей
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для
- установления влияния на регрессию __________событий:
- одновременного наступления нескольких независимых
- степени взаимосвязи возможных
- наступления одного из нескольких взаимосвязанных
- наступления одного из нескольких независимых
- циклических
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:
- ½
- 0
- 2
- 1
- -1
В вторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u k+1 = ________, где а ρ – константа, ε k+1 – новый случайный член:
- −1 +1 + k k ρu ε
- +1 + k k ρu ε
- +1 + k k u ρε
- k +1 ρε
- +1 − k k ρu ε
Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной
- регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:
- фиктивную переменную взаимодействия
- лаговую переменную
- лишнюю переменную
- фиктивную переменную для коэффициента наклона
- циклическую
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:
- не включенных в уравнение
- лишних
- сезонных
- фиктивных
- циклических
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет:
- асимметрию, равную 0
- нулевое среднее значение
- большое стандартное отклонение
- малое стандартное отклонение
- наибольшее среднее значение
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:
- имеющими большое влияние:
- малозначимыми
- тесно коррелированными
- слабо коррелированными
- некоррелированными
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного
- члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:
- больше, чем
- такая же, как
- ниже, чем
- равно 0
- равно 1
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
- последовательных
- k первых и k последних
- нечетных
- четных
- первых
Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:
- n-m-1
- n-m+1
- n-m
- m/n
- n+m+1
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:
- завышены по сравнению с истинными значениями
- занижены по сравнению с истинными значениями
- соответствуют истинным значениям
- не имеют математического смысла
- являются случайными
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом
- наблюдении:
- не зависит от его значения во всех других наблюдениях
- зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
- зависит от его значения во всех других наблюдениях
- зависит от его значения в первом наблюдении
- равны 0
Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
- 3
- 1, 2
- 1, 2, 3
- 1, 3
- 2
Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:
- развитием
- противоположностью
- частным случаем
- подобием
- эквивалентностью
Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:
- гетероскедастичности ошибки
- сезонных колебаний
- мультиколлинеарности
- автокорреляции
- гомоскедастичности
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание
- лишних переменных называется:
- унификацией переменных
- моделированием
- спецификацией переменных
- прогнозированием
- подгонкой
Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при-
- мет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений:
- зависит от времени проведения
- одинакова для всех
- зависит от номера
- зависит от числа
- от характера
Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в сле-
- дующем наблюдении ожидается:
- противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением
- того же знака, что и в первом наблюдении
- того же знака, что и в настоящем наблюдении
- противоположного знака по сравнению с первым наблюдением
- равным 0
Тест Фишера является:
- двусторонним
- односторонним
- многосторонним
- многокритериальным
- трехшаговым
Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
- точной
- состоятельной
- эффективной
- несмещенной
- случайной
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
- модели парной регрессии равен:
- нулю
- 2/3
- единицы
- ½
- 0
Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
- произведение
- среднее
- разность
- сумма
- отношение
МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-
- терминации R2:
- минимальное
- максимальное
- среднее
- средневзвешенное
- случайное
Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
- >
- ≠
- =
- ≥
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
- смещенной
- невозможной
- неэффективной
- равной 0
- равной максимальному значению
Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе
- наблюдений n составляет:
- n/m
- n-m
- n-m+1
- n-m-1
- m-1
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
- не включенных в уравнение
- сезонных
- фиктивных
- лишних
- циклических
При отрицательной автокорреляции DW:
- = 0
- > 2
- > 1
- = 1
Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
- 1, 2, 3
- 3
- 1, 2
- 2
- 3, 2
Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную
- дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
- достаточно простой
- невыполнимой
- достаточно сложной
- первостепенной
- выполнимой
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
- подвержена сезонным колебаниям
- имеет трендовую составляющую
- является качественной по своему характеру
- трудноизмерима
- не подвержена сезонным колебаниям
Значение статистики DW находится между значениями:
- -3 и 3
- 0 и 6
- -2 и 2
- 0 и 4
- -1 и 1
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
- фиктивной
- объясняющей
- сезонной
- зависимой
- циклической
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
- 1
- 0
- -1
- ½
- 2