Содержание
- Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда — Квандта равно
- На первом этапе применения теста Голдфелда — Квандта в выборке все наблюдения
- Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,
- Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина — Уотсона
- Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. — это _________фиктивные переменные
- Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое _____________равно 1
- Тест ранговой корреляции Спирмена — тест на
- Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет
- Функция Кобба — Дугласа имеет вид Y =
- Для линеаризации функции Кобба — Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения
- Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
- Фиктивная переменная взаимодействия — это _________ фиктивных переменных
- При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
- Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:
- Если автокорреляция отсутствует , то DW »
- Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
- Как правило в эталонной категории
- В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении
- В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
- Пересмотр оценок в методе Кокрана — Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет __________ оценок
- Совокупность фиктивных переменных — некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
- Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов
- Поправка Прайса — Уинстена — метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка
- Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о
- Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда — Квандта проводят тест
- Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
- Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных
- Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных
- Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона
- Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
- В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная
- Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
- Ловушка dummy trap приводит к
- Фиктивная переменная взаимодействия — фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий
- Значение статистики Дарбина — Уотсона находится между значениями
- При проведении теста Голдфелда — Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
- Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ____________, ek — остатки в наблюдениях
- Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u) является оценка
- Категория — это событие, которое определенно ____________ в каждом наблюдении
- При проведении теста Голдфелда — Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ____________ переменной
- Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
- В функции Кобба — Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k — индекс затрат капитала, l — индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет
- Статистика критерия Дарбина — Уотсона вычисляется по формуле ________, где ek — остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
- Строгая линейная зависимость между переменными — ситуация, когда _______________ двух переменных равна 1 или -1
- Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
- Функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована посредством
- Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
- Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными:
- Автокорреляция первого порядка — ситуация, когда случайный член uк коррелирует с
- Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS2/RSS1 в тесте Голдфелда — Квандта равно
- (n’ — k)/k
- (n’ — k)/n
- n’ — k — 1
- n’ — k
На первом этапе применения теста Голдфелда — Квандта в выборке все наблюдения
- Упорядочивается по убыванию х
- Перенумеровываются в обратном порядке
- Упорядочиваются по возрастанию х
- Перемешиваются
Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,
- среднестатистическими
- состоятельными
- неэффективными
- смещенными
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина — Уотсона
- левее расположена
- шире
- уже
- правее расположена
Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. — это _________фиктивные переменные
- сезонные
- эталонные
- средневзвешенные
- среднегодовые
Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое _____________равно 1
- число свободных параметров
- максимальное запаздывание
- минимальное запаздывание
- число независимых переменных
Тест ранговой корреляции Спирмена — тест на
- мультиколлениарность
- автокорреляцию
- спецификацию
- гетероскедастичность
Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет
- n — m + 1
- n — m — 1
- n — m
- n/m
Функция Кобба — Дугласа имеет вид Y =
- AKa L1-a
- A(KL)a
- A + Ka + L1-a
- AK/La
Для линеаризации функции Кобба — Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения
- умножить на K
- умножить на L
- разделить на L
- разделить на K*L
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
- малозначимыми
- имеющими большое влияние
- независимыми
- тесно коррелированными
Фиктивная переменная взаимодействия — это _________ фиктивных переменных
- произведение
- среднее
- сумма
- разность
При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться
- -1
- 0
- 4
- 1
Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Но:
- наличие положительной автокорреляции
- отсутствие автокорреляции
- наличие мультиколлениарности
- наличие отрицательной автокорреляции
Если автокорреляция отсутствует , то DW »
- 2
- 1
- -1
- 0
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
- одинакова для всех
- зависит от времени проведения
- зависит от номера
- зависит от числа
Как правило в эталонной категории
- все фиктивные переменные равны 1
- только одна из фиктивных переменных равна 1
- все фиктивные переменные равны 0
- только одна из фиктивных переменных равна 0
В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении
- зависит от его значений во всех других наблюдениях
- зависит от его значения в предыдущем наблюдении
- не зависит от его значений во всех других наблюдениях
- зависит от его значения в первом наблюдении
В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
- нефиктивной
- фиктивной
- лишней
- объясняющей
Пересмотр оценок в методе Кокрана — Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет __________ оценок
- выполнено заданное число итераций
- получена требуемая точность
- получено необходимое количество
- получено необходимое значение
Совокупность фиктивных переменных — некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
- эталонной категории
- одной категории
- регрессионной модели
- набора категорий
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов
- дискретных
- непрерывных
- случайных
- трудноизмеримых
Поправка Прайса — Уинстена — метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка
- последнего наблюдения
- первого наблюдения
- трендовой составляющей
- сезонной составляющей
Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о
- наличии мультиколлинеарности
- наличии гетероскедастичности
- отсутствии мультиколлинеарности
- отсутствии гетероскедастичности
Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда — Квандта проводят тест
- Стьюдента
- Спирмена
- Глейзера
- Фишера
Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
- 1/2
- -1
- 0
- 1
Скорректированый коэффициент детерминации с ростом числа независимых переменных
- числа испытаний
- дисперсии независимых переменных
- прогнозируемого периода
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных
- не включенных в уравнение
- сезонных
- лишних
- фиктивных
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________ при смене сезона
- изменения числа потребителей
- направление изменения, происходящего
- трендовые изменения
- численную величину изменения, происходящего
Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
- коэффициент при фиктивной переменной
- коэффициент при нефиктивной переменной
- случайный член регрессии
- свободный член регрессии
В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная
- также редко как
- гораздо реже, чем
- гораздо чаще, чем
- также часто как
Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
- сумму
- среднюю между
- разность между
- произведение
Ловушка dummy trap приводит к
- потере эффективности оценок
- полной коллинеарности
- смещению оценок регрессии
- мультиколлинеарности
Фиктивная переменная взаимодействия — фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий
- степени взаимосвязи возможных
- наступления одного из нескольких взаимосвязанных
- наступления одного из нескольких независимых
- одновременного наступления нескольких независимых
Значение статистики Дарбина — Уотсона находится между значениями
- -3 и 3
- 0 и 6
- 0 и 4
- -2 и 2
При проведении теста Голдфелда — Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
- первые n’
- средние (n — 2n’)
- последние n’
- n’ четных
Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле ____________, ek — остатки в наблюдениях
- cov (ek-1, ek)/k
- cov (ek-1, ek)/var (ek-1)
- cov (ek-1, ek)/var (ek)
- var (ek-1)
Несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s2(u) является оценка
Категория — это событие, которое определенно ____________ в каждом наблюдении
- либо происходит, либо нет
- не может произойти
- не происходит
- происходит
При проведении теста Голдфелда — Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с ____________ переменной
- ростом объясняющей
- падением зависимой
- ростом зависимой
- падением объясняющей
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
- занижены по сравнению с истинными значениями
- завышены по сравнению с истинными значениями
- не имеют математического смысла
- соответствуют истинным значениям
В функции Кобба — Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k — индекс затрат капитала, l — индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет
- a
- log l
- log k
- log Y
Статистика критерия Дарбина — Уотсона вычисляется по формуле ________, где ek — остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
Строгая линейная зависимость между переменными — ситуация, когда _______________ двух переменных равна 1 или -1
- разность
- среднее
- выборочная корреляция
- дисперсия
Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
- больше число наблюдений
- меньше число наблюдений
- больше интервал между наблюдениями
- меньше интервал между наблюдениями
Функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована посредством
- логарифмирования
- дифференцирования
- потенцирования
- возведения в степень
Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
- большое стандартное отклонение
- малое стандартное отклонение
- нулевое среднее значение
- смещенное среднее значение
Отклонение еi в i-м наблюдении y i от регрессиис двумя объясняющими переменными:
- ei = yi + a + b1x1+b2x2
- ei = yi-a-b1x1-b2x2
- ei = yi -a
- ei = yi -a -b1xn — … -bmxmi
Автокорреляция первого порядка — ситуация, когда случайный член uк коррелирует с
- Uк-1
- Uк-1 , Uк-2
- Четными случайными
- Предыдущими к-1 членами
Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
- полной коллинеарностью
- неопределенностью
- мультиколлинеарностью
- детерминированностью