Эконометрика (курс 1)

Уравнение линейной регрессии с двумя объясняющими переменными в общем виде имеет вид

Моделью Кейгана описывается исследование соотношения между спросом на _____ денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен

Можно указать такие предпосылки применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок, как

• наличие гетероскедастичности
• гомоскедастичность
• отсутствие автокорреляции остатков
• нулевая средняя величина остатков

Компьютерный _______ метод устранения автокорреляции – это метод Кокрана–Оркатта

Эластичность по капиталу функции Кобба-Дугласа равна ____ (ответ цифрой вида __,__)

Укажите соответствие

• математическое ожидание оценки совпадает с численным значением параметра
• эффективная оценка
• смещение и дисперсия стремятся к нулю при увеличении объема выборки
• состоятельная оценка
• оценка имеет наименьшую дисперсию из всех оценок
• несмещенная оценка

Применительно к переменным модели спецификация запаздываний называется _______ структурой

Верны ли утверждения? А) Модель СС(1) описывается соотношением В) Модель СС(2) описывается соотношением

• А – да, В – да
• А – да, В – нет
• А – нет, В – нет
• А – нет, В – да

Наличие ___________ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной устанавливает тест Глейзера

________ – разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра

Множество значений оценок параметра, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза, – это ______ принятия гипотезы

Отрицательная автокорреляция встречается в экономике гораздо _________, чем положительная

Несмещенная оценка, имеющая ниаменьшую дисперсию среди всех несмещенных оценок, – это _______ оценка

_______ совокупность – вся совокупность реализаций случайной величины

Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая случайная величина называется

• переменной
• дискретной
• непрерывной
• определенной

Схемой первого порядка называется авторегрессионная схема в случае, если описываемое запаздывание равно ____ (ответ цифрой)

Укажите соответствие:

• Случайные члены регрессии независимы между собой
• для любого i
• Дисперсия случайного члена в каждом наблюдении одинакова
• для любого i
• Случайный член регрессии и объясняющая переменная независимы
• для любого i
• Математическое ожидание в каждом наблюдении случайного члена равно нулю
• для любых i j

В линейной регрессии переменная

• замещающая
• фиктивная
• лаговая
• лишняя

По второму условию Гаусса–Маркова для множественной регрессии дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении

Величина в методе выделения неслучайной составляющей (МНК) должна быть _____________

С помощью теста ранговой корреляции Спирмена устанавливается, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной

Мерой разброса значений случайной величины служит

• дисперсия
• математическое ожидание
• интервал допустимых значений
• сумма

Ошибка второго рода имеет место в случае, когда не отвергнута _____ гипотеза

Случайная величина х принимает значение 6; 12; 18 с вероятностями . Математическое ожидание равно _____ (ответ цифрой)

Общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 в критерии восходящих и нисходящих серий равно ______ (ответ цифрой)

Для функции спроса по доходу у = 4 + 10х в точке (2, 24) эластичность спроса по доходу равна ______ (ответ рациональной дробью)

К решению системы двух ______ уравнений сводится идентификация модели СС(2)

Установите соответствие между переменными и их определением

• отсутствующая
• объясняющая переменная, используемая в регрессии вместо трудноизмеримой, по важной переменной
• лишняя
• объясняющая переменная, принимающая в каждом наблюдении только два значения: 1 — “да” или 0 -“нет”
• фиктивная
• объясняющая переменная, включенная в модель множественной регрессии, в то время как по экономическим причинам ее присутствие в модели не нужно
• замещающая
• необходимая по экономическим причинам объясняющая переменная, отсутствующая в модели

Тест _________ применяется для проверки нулевой гипотезы H0: b = b0

______ – множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности

Установите соответствие между обозначением переменной и ее названием в модели парной линейной регрессии у = а + bx + u

• u
• зависимая переменная
• x
• объясняющая переменная
• y
• случайный член

Если случайная величина х принимает значения 2 и 4 с вероятностями , то арифметическое среднее случайной величины равно ____ (ответ цифрой)

Доверительный интервал в 95 % ________, чем интервал в 90 %

На предположении, что желаемый объем дивидендов пропорционален _______, основывается модель Линтнера

Метод наименьших квадратов для модели линейной парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения

По наблюдаемым данным за спросом (y), в зависимости от цены (х) на некоторой товар получили оценки: cov(x, y) = 45, var(x) = 81, var(y) = 25 коэффициент корреляции равен ____ (ответ цифрой)

Выборочная ________ для стационарного ряда равна

Функция тренда представляет собой

• неслучайную функцию
• долговременную тенденцию изменения временного ряда x(f)
• функцию распределения
• случайную функцию

Близость коэффициента детерминации R2 к единице показывает, что выборка

• близка к линии регрессии у = а + bx
• далека от линии регрессии у = а + bx
• колеблется около нуля
• колеблется около единицы

Если увеличивается количество наблюдений, то точность оценок по МНК ______

• не зависит от количества наблюдений
• ухудшается
• улучшается
• положительная

Оценки коэффициентов регрессии становятся ______ при автокорреляции

Модель, заданная уравнением , приводится к линейной с помощью замены

Медиана для _________ временного ряда равна

• ранжированного
• исходного
• неранжированного
• случайного

Чтобы проверить гипотезу о значимости всей регрессии, используют

• тест Стьюдента
• логарифмирование
• теорему Гаусса–Маркова
• тест Фишера

C помощью _______ проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии

Для линейной парной регрессии у = 20 + 8х для наблюдаемых значений х = 2, у = 40 остаток в наблюдении равен ____ (ответ цифрой)

Распределение ________ используется для применения теста Чоу

В эталонной категории, как правило, все фиктивные переменные равны ____ (ответ цифрой)

Верны ли утверждения? А) По формуле вычисляется сглаженное значение В) В методе скользящего для среднего весовых коэффициентов справедлива формула

• А – да, В – да
• А – нет, В – да
• А – да, В – нет
• А – нет, В – нет

Модель, описывающая _________ с помощью модели адаптивных ожиданий, – это модель Кейгана