Эконометрика. Часть 1

Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель

• существенно не изменится
• будет равно нулю
• будет увеличиваться
• будет уменьшаться

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

• наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
• наличие линейной зависимости между двумя факторами
• наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
• отсутствие зависимости между факторами

Гетероскедастичность подразумевает ________________________ от значения фактора

• независимость математического ожидания остатков
• зависимость математического ожидания остатков
• постоянство дисперсии остатков независимо
• зависимость дисперсии остатков

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов

• косвенным
• обобщенным
• минимальным
• обычным

Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является

• нулевым
• незначимым
• существенным
• несущественным

В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются

• стандартизованные переменные
• средние значения исходных переменных
• исходные переменные
• стандартизованные параметры

Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы

• сумма
• произведение
• разность
• отношение

Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является

• нелинейность параметров
• линейность параметров
• равенство нулю значений факторного признака
• равенство нулю средних значений результативной переменной

Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ____________ характера

• несущественного
• количественного
• качественного
• случайного

В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы

• не имеющие количественных значений
• имеющие количественные значения
• имеющие вероятностные значения
• не имеющие качественных значений

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при

• отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами
• отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами
• достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
• достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами

Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ________________ эконометрической модели

• идентификацией
• лениаризацией
• спецификацией
• апробацией

На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой

• взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
• нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами
• взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
• нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами

Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на y

• оказывают одинаковое влияние
• так как 2,5
• так как 2,5>-3,7
• по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между

• параметрами
• параметрами и переменными
• переменными
• переменными и случайными факторами

В основе метода наименьших квадратов лежит

• равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
• минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
• максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
• минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений

Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является

• присвоение цифровых меток
• ранжирование
• нахождения среднего значения
• присвоение количественных значений

Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является

• выравнивание числовых значений по возрастанию
• выравнивание числовых значений по убыванию
• нахождение среднего значения
• ранжирование

Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве

• математического ожидания некоторой гипотетической величины
• двух математических ожиданий
• факторной и остаточной дисперсий
• дисперсии некоторой гипотетической величины

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных

• существенных факторов
• случайных факторов
• результатов
• параметров

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками

• автокоррелированными и гетероскедастичными
• гомоскедастичными
• автокоррелированными
• гетероскедастичными

Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода

• средних квадратов
• наибольших квадратов
• нормальных квадратов
• наименьших квадратов

Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что

• влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора
• влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора
• факторы дублируют влияние друг друга на результат
• влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов

Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели

• линейное уравнение простой регрессии
• полиномиальное уравнение парной регрессии
• линейное уравнение множественной регрессии
• полиномиальное уравнение множественной регрессии

Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _________ потребителя

• доход
• семейное положение
• уровень образования
• пол

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

• автокорреляции результативного признака
• автокорреляции остатков
• нормально распределенных остатков
• гомоскедастичных остатков

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки

• точности определения коэффициента множественной корреляции
• параметров нелинейного уравнения регрессии
• автокорреляции между независимыми переменными
• гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

Факторная дисперсия служит для оценки влияния

• учтенных явно в модели факторов
• случайных воздействий
• величины постоянной составляющей в уравнении
• как учтенных факторов, так и случайные воздействия

Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно

• доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1
• уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака
• уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака
• доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9

В стандартизованном уравнении свободный член

• равен коэффициенту множественной детерминации
• отсутствует
• равен 1
• равен коэффициенту множественной корреляции

Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент

• корреляции
• регрессии
• эластичности
• детерминации

Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется

• множественным
• существенным
• частным
• несущественным

При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются

• одинаковые значения
• числовые метки
• качественные метки
• нулевые значения

Общая дисперсия служит для оценки влияния

• учтенных явно в модели факторов
• случайных воздействий
• величины постоянной составляющей в уравнении
• как учтенных факторов, так и случайных воздействий

Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника

• стаж
• уровень образования
• возраст
• заработная плата

Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения

• количественно измеримые
• качественные
• одинаковые
• значения

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает

• переход от множественной регрессии к парной
• преобразование переменных
• линеаризацию уравнения регрессии
• двухэтапное применение метода наименьших квадратов

Остаточная дисперсия служит для оценки влияния

• величины постоянной составляющей в уравнении
• учтенных явно в модели факторов
• как учтенных факторов, так и случайных воздействий
• случайных воздействий

Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является

• отсутствие линейной взаимосвязи между факторами
• отсутствие взаимосвязи между факторами
• наличие тесной взаимосвязи между факторами
• отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором

Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения

• отвергается
• принимается
• незначима
• несущественна

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК

• остатки не изменяются
• уменьшается количество наблюдений
• преобразуются исходные уровни переменных
• остатки приравниваются к нулю

Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент

• корреляции между ними по модулю меньше 0,7
• детерминации между ними по модулю больше 0,7
• детерминации между ними по модулю меньше 0,7
• корреляции между ними по модулю больше 0,7

Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают

• линейную и нелинейную регрессии
• простую и множественную регрессию
• непосредственную и косвенную регрессии
• множественную и многофакторную регрессию

Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений

• остаточной дисперсии до и после включения фактора модель
• дисперсии до и после включения результата в модель
• общей дисперсии до и после включения фактора в модель
• остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель

Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить

• методом первых разностей
• симплекс-методом.
• методом скользящего среднего
• методом определителей

Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности

• коэффициента детерминации
• коэффициента корреляции
• случайной величины
• параметра

После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков

• случайного характера
• нормального распределения
• равенства нулю суммы
• гетероскедастичности

При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка

• существенности коэффициента корреляции
• существенности коэффициента детерминации
• нулевой гипотезы
• существенности параметров

Фиктивные переменные включаются в уравнения ____________ регрессии

• множественной
• случайной
• косвенной
• парной

Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются

• фиктивными
• множественными
• аномальными
• парными