Эконометрические методы в экономике и финансах тест Синергия

Описание

Эконометрические методы в экономике и финансах тест Синергия>Все ответы 100 баллов. Итоговый тест на «Отлично»

В матричной форме регрессионная модель имеет вид — Y=XА+Е, где Е это:

• матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)

• случайный вектор — столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)

• случайный вектор — столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)

• случайный вектор — столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)

В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?

• оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо

• оцененное регрессионное уравнение статистически значимо

• оцененные параметры уравнения не значимы

Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:

• критерий Титьена

• t — статистика Стьюдента

• критерий – Хотеллинга

• F- статистика Фишера

• метод Барт

Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃_i=〖-0,971x〗_1+0,880x_2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

• фактор x₁
  

• фактор x₂
  

• нельзя сопоставлять факторы

Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:

• парной линейной регрессией

• парной регрессией

• парной нелинейной регрессией

• множественной линейной регрессией

• множественной регрессией

Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.

• параметр будет не значим

• параметр будет значим

• не представляется возможным вычислить

Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:

• отсутствие связи между показателями y и x

• обратную связь между показателями y и x

• прямую связь между показателями y и x

Исследователь получил следующее значение R²=-0,98. Это указывает на:

• отсутствие зависимость между показателями

• обратную зависимость между показателями

• прямую зависимость между показателями

• ошибку в расчетах

Какая из приведенных ниже формул справедлива?

• 1

• 2

• 3

• 4

Парный линейный коэффициент корреляции указывает:

• на наличие связи

• на отсутствие связи

• на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1]

• на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1)

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:

• не более 10%-12%

• не более 3%-5%

• не более 8%-10%

Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x_1 и x_2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

• фактор x₁
  

• фактор x₂
  

• нельзя сопоставлять факторы

Представленная статистика (ESS⁄m)/(RSS/(n-m-1)), где m — число объясняющих переменных, n — число наблюдений имеет распределение:

• Фишера-Снедекора

• хи-квадрат

• Стьюдента

• Пирсона

При проверке гипотезы H0: a₁ = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:

• a₁= 0

• a₁не равен 0

• a₁не равен нулю с вероятностью ошибки альфа

• a₁равен нулю с вероятностью ошибки альфа

При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:

• нормальное распределение

• распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы

• распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы

Приведенная формула θ_j=a_j x ̅_j/y ̅ необходима для расчета:

• параметра уравнения

• стандартизованным коэффициентом регрессии

• коэффициента эластичности

Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:

• t-статистику

• коэффициент детерминации

• коэффициент корреляции

• коэффициент ковариации

Регрессия — это:

• степень взаимосвязи между переменными

• функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной

• раздел эконометрики

Фиктивные переменные могут принимать значения:

• 1 и 0

• Только 1

• Только 0

• 2

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:

• 3,126

• 0,471

• 3,917

t-тест Стьюдента для уравнения y ̃_i=a₀+a₁x_1i+a₂ x_2i проверяет гипотезу Но :

• a₁=a₂=0

• a₁≠a₂≠0

• a₁=0 и a₂=0

• a₁≠0 и a₂≠0