Содержание
- Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
- Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
- На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
- МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
- Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
- Метод наименьших квадратов для модели парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
- Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
- Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка
- Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
- Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
- Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
- Коэффициент R2 вычисляется по формуле:
- Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего — __________ сумма квадратов отклонений
- Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
- Итерационные методы — компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
- Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется
- Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
- Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ y по выборке
- Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
- t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
- Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
- При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
- Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
- Четвертое условие Гаусса — Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
- Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
- Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего — это __________ сумма квадратов отклонений
- Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
- Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
- Случайный член n в уравнении y = axb задан
- Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
- Мерой разброса значений случайной величины служит
- Уравнение y = a + bx, где a и b — оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
- Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса — Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
- Способ оценивания (estimator) — общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
- Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
- Для применения теста Зарембки необходимо
- При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
- Линия регрессии __________ через точку
- Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
- Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
- Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
- Эффективная оценка — несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
- Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
- В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
- Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
- При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
- Функция цены — функция, где аргументом является __________, а значением функции — цена ошибки
- Остатки значений log y ___________остатков значений y
- Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
- Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%
- не шире, чем
- уже, чем
- шире, чем
- такой же как
Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
- на сколько процентов
- с каким темпом
- во сколько раз
- на сколько единиц
На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:
- уi* = yiгеом
- уi* = yi/геом
- уi*= уi2
- уi*=геом
МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
- средневзвешенное
- максимальное
- минимальное
- среднее
Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
- t ≠ tкрит
- t крит
- t = tкрит
- t > tкрит
Метод наименьших квадратов для модели парной регрессии заключается в выборе таких коэффициентов a и b, которые обеспечивают наименьшее значение выражения
Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
- зависимой переменной
- объясняющей переменной
- остаточного члена
- оценки
Несмещенной оценкой теоретической ковариации является оценка
Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:
- нелинейной по переменным
- линейной по переменным
- нелинейной по параметрам
- нелинейной по переменным и параметрам
Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
- ошибкой I рода
- систематической ошибкой
- стандартной ошибкой
- ошибкой II рода
Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
- разности
- суммы
- произведения
- среднего арифметического
Коэффициент R2 вычисляется по формуле:
Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего — __________ сумма квадратов отклонений
- случайная
- объясненная
- общая
- необъясненная
Стандартное отклонение оценки а для параметра a вычисляется по формуле
Итерационные методы — компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
- периодические
- расходящиеся
- колебательные
- сходящиеся
Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется
- дискретной
- переменной
- непрерывной
- определенной
Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью
- 1/5
- 0
- 1
- 1/2
Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ y по выборке
- среднего арифметического
- математического ожидания
- среднего геометрического
- дисперсии
Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах
t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
- дисперсией
- плотностью
- смещением
- разбросом
При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
- исчезает
- увеличивается
- уменьшается
- не изменяется
Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
Четвертое условие Гаусса — Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:
- 0
- 1
- -1
- 2
Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название
- стандартной ошибки
- систематической ошибки
- ошибки II рода
- ошибки I рода
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего — это __________ сумма квадратов отклонений
- случайная
- общая
- необъясненная
- объясненная
Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
- две степени
- ноль степеней
- одну степень
- три степени
Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным
- генеральной совокупности
- предприятия
- экспертных оценок
- выборки
Случайный член n в уравнении y = axb задан
- фиксированно
- аддитивно
- положительно
- мультипликативно
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
- умноженному на
- деленному на
- минус
- плюс
Мерой разброса значений случайной величины служит
- интервал допустимых значений
- дисперсия
- математическое ожидание
- сумма
Уравнение y = a + bx, где a и b — оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
- линейной регрессии
- корреляции
- дисперсии
- ковариации
Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса — Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
- несмещенности
- состоятельности
- эффективности
- существенности
Способ оценивания (estimator) — общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
- качественного описания
- метода отбора
- области допустимых значений
- приближенного численного значения
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
- средним арифметическим
- дисперсией
- математическим ожиданием
- автокорреляцией
Для применения теста Зарембки необходимо
- снижение размерности выборки n
- преобразование уравнения регрессии y=y(x)
- увеличение размера выборки n
- преобразование масштаба наблюдений у
При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
- 5%
- 10%
- 1%
- 95%
Линия регрессии __________ через точку
- несколько раз проходит
- никогда не проходит
- всегда проходит
- может пройти
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины
- математическим ожиданием
- ковариацией
- законом распределения
- дисперсией
Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
- математическим ожиданием
- дисперсией
- вероятностью
- случайностью
Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если
- использована репрезентативная выборка
- выполнены условия Гаусса — Маркова
- проведен эксперимент по методу Монте-Карло
- использована компьютерная программа
Эффективная оценка — несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
- наибольшую точность
- наименьшую ошибку
- наименьшую дисперсию
- наибольшую дисперсию
Формула для получения несмещенной оценки дисперсии имеет вид
В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц
- 2
- 1
- 6
- 4
Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
- Yгеом.• yi
- Yгеом.- yi
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
- датчика случайных чисел
- опросов экспертов
- решения систем уравнений
- анализа зависимостей
Функция цены — функция, где аргументом является __________, а значением функции — цена ошибки
- величина ошибки
- дисперсия оценки
- род ошибки
- вероятность ошибки
Остатки значений log y ___________остатков значений y
- значительно меньше
- несколько больше
- значительно больше
- несколько меньше
Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
- разности
- произведению
- сумме
- частному от деления
Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
- знании экономических законов
- данных
- теоремах
- априорных соображениях