Содержание
- При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения
- Тест Фишера является:
- Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
- Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
- Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
- МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-
- Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
- При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
- Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе
- Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
- Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:
- При отрицательной автокорреляции DW:
- Линия регрессии _______ через точку ( , ) :
- Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
- Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную
- Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
- Значение статистики DW находится между значениями:
- Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее
- Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения
- множественной регрессии используется формула:
- 2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:
- 1) анализа зависимостей
- 2) решения системы уравнений
- 3) опросов
- 4) датчика случайных чисел
- 5) тестов
Тест Фишера является:
- 1) двусторонним
- 2) односторонним
- 3) многосторонним
- 4) многокритериальным
- 5) трехшаговым
Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
- 1) точной
- 2) состоятельной
- 3) эффективной
- 4) несмещенной
- 5) случайной
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для
- модели парной регрессии равен:
- 1) нулю
- 2) 2/3
- 3) единицы
- 4) ½
- 5) 0
Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
- 1) произведение
- 2) среднее
- 3) разность
- 4) сумма
- 5) отношение
МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента де-
- терминации R2:
- 1) минимальное
- 2) максимальное
- 3) среднее
- 4) средневзвешенное
- 5) случайное
Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
- 1) >
- 2) <
- 3) ≠
- 4) =
- 5) ≥
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
- 1) смещенной
- 2) невозможной
- 3) неэффективной
- 4) равной 0
- 5) равной максимальному значению
Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе
- наблюдений n составляет:
- 1) n/m
- 2) n-m
- 3) n-m+1
- 4) n-m-1
- 5) m-1
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
- 1) не включенных в уравнение
- 2) сезонных
- 3) фиктивных
- 4) лишних
- 5) циклических
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:
- __
- y
- 1) объясняющая
- 2) случайная
- 3) необъясняющая
- 4) общая
- 5) результирующая
При отрицательной автокорреляции DW:
- 1) = 0
- 2) < 2
- 3) > 2
- 4) > 1
- 5) = 1
Линия регрессии _______ через точку ( , ) :
- _ __
- x y
- 1) может пройти
- 2) всегда проходит
- 3) несколько раз проходит
- 4) никогда не проходит
- 5) может пройти или не пройти
Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
- 1) 1, 2, 3
- 2) 3
- 3) 1, 2
- 4) 2
- 5) 3, 2
Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную
- дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
- 1) достаточно простой
- 2) невыполнимой
- 3) достаточно сложной
- 4) первостепенной
- 5) выполнимой
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
- 1) подвержена сезонным колебаниям
- 2) имеет трендовую составляющую
- 3) является качественной по своему характеру
- 4) трудноизмерима
- 5) не подвержена сезонным колебаниям
Значение статистики DW находится между значениями:
- 1) -3 и 3
- 2) 0 и 6
- 3) -2 и 2
- 4) 0 и 4
- 5) -1 и 1
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее
- фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
- 1) фиктивной
- 2) объясняющей
- 3) сезонной
- 4) зависимой
- 5) циклической
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
- 1) 1
- 2) 0
- 3) -1
- 4) ½
- 5) 2
