Эконометрика. Часть 1

Критические значения критерия Фишера определяются по

• уровню значимости
• степени свободы факторной и остаточной дисперсий
• уровню значимости и степеням свободы факторной и остаточной дисперсий
• уровню значимости и степени свободы общей дисперсии

Критическое значение критерия Стьюдента определяет

• минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о несущественности параметра
• максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о существенности параметра
• максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о несущественности параметра
• минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о равенстве нулю значения параметра

Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством

• состоятельности
• смещенности
• несмещенности
• эффективности

Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством

• параметра b
• случайной величины ε
• случайной величины x
• константы ε

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае

• автокорреляции результативного признака
• нормально распределенных остатков
• гомоскедастичных остатков
• автокорреляции остатков

Экспоненциальным не является уравнение регрессии

Относительно формы зависимости различают _________________ регрессии

• простую и множественную
• линейную и нелинейную
• положительную и отрицательную
• непосредственную и косвенную

При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка

• нулевой гипотезы
• существенности параметров
• существенности коэффициента детерминации
• существенности коэффициента корреляции

Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели

• при экзогенных и эндогенных переменных
• только при эндогенных переменных
• только при экзогенных переменных
• свободных членов

Простая линейная регрессия предполагает наличие

• двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
• одного фактора и линейность уравнения регрессии
• одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
• двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии

Метод наименьших квадратов не применим для

• линейных уравнений множественной регрессии
• полиномиальных уравнений множественной регрессии
• линейных уравнений парной регрессии
• уравнений, нелинейных по оцениваемым параметрам

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только

• сильную нелинейную тенденцию
• случайную компоненту
• тенденцию
• циклические колебания с периодичностью в один момент времени

Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является

• присвоение цифровых меток
• нахождения среднего значения
• ранжирование
• присвоение количественных значений

Уровнем временного ряда является

• значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
• среднее значение временного ряда
• значение конкретного момента (периода) времени
• совокупность значений временного ряда

Нелинейным называется уравнение регрессии, если

• независимые переменные входят в уравнение нелинейным образом
• параметры входят нелинейным образом, а переменные линейны
• зависимые переменные входят в уравнение нелинейным образом
• параметры и зависимые переменные входят в уравнение нелинейным образом

Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ____________________________ переменной

• прогнозным и теоретическим значениями независимой
• фактическим и теоретическим значениями независимой
• фактическим и теоретическим значениями результативной
• прогнозным и теоретическим значениями результативной

В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится

• несколько зависимых переменных
• одна зависимая переменная
• несколько зависимых переменных и случайная величина
• одна независимая переменная

Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение . При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на

• 1200 р.
• 0,003 млн р.
• 0,003 р.
• 1200 млн р.

Случайный характер остатков предполагает

• зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака
• независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака
• независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака
• зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака

Коррелограммой называется ______________________________ функции

• процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной
• аналитическое выражение для автокорреляционной
• графическое отображение автокорреляционной
• графическое отображение регрессионной

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки

• не подчиняются закону нормального распределения
• подчиняются закону нормального распределения
• не подчиняются закону больших чисел
• подчиняются закону больших чисел

Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости

• каждого коэффициента корреляции
• построенного уравнения в целом
• каждого коэффициента регрессии
• уравнения

Предпосылкой метода наименьших квадратов является

• отсутствие автокорреляции в остатках
• присутствие автокорреляции в остатках
• присутствие автокорреляции между результатом и фактором
• отсутствие корреляции между результатом и фактором

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что

• остаточные величины имеют случайный характер
• остаточные величины имеют неслучайный характер
• при увеличении моделируемых значений результативного признака значение остатка увеличивается
• при уменьшении моделируемых значений результативного признака значение остатка уменьшается

Экзогенными переменными не являются

• переменные в уравнениях вида
• зависимые переменные
• переменные, значения которых определяется вне системы
• независимые переменные

Гетероскедастичность остатков подразумевает _____________ от значения фактора

• независимость математического ожидания остатков
• постоянство дисперсий остатков независимо
• зависимость дисперсии остатков
• зависимость математического ожидания остатков

По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?

Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга

• фактора
• остатков
• независимых переменных
• результата

Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью

• величины лага
• статистики Бокса-Пирса
• коэффициента автокорреляции
• критерия Дарбина-Уотсона

Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента

• равно нулю
• не больше табличного значения критерия
• меньше табличного значения критерия
• больше табличного значения критерия

Если спецификация модели нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция

Может ли ряд содержать только одну из компонент?

• не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни
• может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
• не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент
• может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда

Нелинейным не является уравнение

Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _________ потребителя

• пол
• семейное положение
• доход
• уровень образования

При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать

• функциональный характер уровней исследуемых показателей
• стохастический характер уровней исследуемых показателей
• не зависящий от времени уровень исследуемых показателей
• конструктивный характер уровней исследуемых показателей

Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором

• вероятностная
• отсутствует
• функциональная
• стохастическая

Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии

• индекс корреляции
• индекс детерминации
• парный коэффициент линейной корреляции
• линейный коэффициент корреляции

Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой

• ошибку аппроксимации
• значение критерия Фишера
• показатель эластичности
• ошибку корреляции

Уравнение может быть линеаризовано при помощи подстановки

В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы

• имеющие количественные значения
• имеющие вероятностные значения
• не имеющие качественных значений
• не имеющие количественных значений

Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров

• нелинейных уравнений регрессии
• линеаризованных уравнений регрессии
• временных рядов
• систем эконометрических уравнений

Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является

• существенным
• несущественным
• нулевым
• незначимым

Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ______ связи

• случайной
• нелинейной
• обратной
• линейной

При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем

• преобразования переменных
• введения дополнительных результатов в модель
• преобразования параметров
• введения дополнительных факторов в модель

Критерий Фишера используется для оценки значимости

• коэффициента детерминации
• коэффициента регрессии
• параметров
• построенного уравнения

Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между

• результатом и параметрами
• фактором и случайной величиной
• результатом и факторами
• фактором и результатом

Несмещенность оценки на практике означает

• что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества несмещенных оценок
• уменьшение точности с увеличением объема выборки
• что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
• невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному

Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию

• Пирсона
• Дарбина-Уотсона
• Стьюдента
• Фишера

Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки

• несмещенности
• состоятельности
• смещенности
• эффективности

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает

• наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
• отсутствие зависимости между факторами
• наличие линейной зависимости между двумя факторами
• наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами